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新世纪人才--范龙振(复旦大学)


发布日期:2012-12-30 字号:[ ]


范龙振教授简介

 

一、个人简况:

范龙振,复旦大学管理学院财务金融系教授,思源教授楼202室,25011093(TEL)

65648384(FAX) lzfan@fudan.edu.cn

 

二、研究方向:

资产定价理论,固定收益证券,资本市场实证分析

 

三、教育背景:

博士, 管理工程, 华中理工大学 

 

四、学术经历: 

2011.02--2012.01, 访问学者, 美国圣路易斯的华盛顿大学 

 2009.07--2009.08, 访问学者, 香港科技大学 

 2005.07--2005.08, 访问学者, 香港科技大学 

 2004.08--2004.10, 访问学者, 香港科技大学 

 2002.10--2002.11, 访问学者, 日本立正大学 

 1999.01--1999.06, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院 

 

五、获奖和荣誉:

科研获奖: 

2010.12, 上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖论文类, 三等奖, 上海市哲学社会科学优秀成果评奖委员会。

2008.11, 复旦大学复华奖教金文科科研成果个人奖, 复旦大学 

教学获奖:  2005.11, 2005年度上海市教学成果奖三等奖, 上海市教育委员会 

荣誉称号:  2006.01, 新世纪优秀人才支持计划, 教育部 

 

六、科研论著:

期刊论文:

1.  Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang.  2012.  Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange.  Pacific-Basin Finance Journal  20(3) 378-397.  

2.  Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang.  2012.  Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system.  Journal of Banking and Finance  36(1) 239-248.  

3.  Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang.  2011.  An empirical evaluation of China's monetary policies.  Journal of Macroeconomics  33(2) 358-371.  

4.  Longzhen Fan, Anders C. Johansson.  2010.  China's Official Rates and Bond Yields.  Journal of Banking &Finance  Vol.34(5) 996-1007.  

5.  Longzhen Fan, Chu Zhang.  2007.  Beyond segmentation:The case of China's repo markets.  Journal of Banking &Finance  vol.31 939-954.  

6.  Fan, Longzhen and Chu Zhang.  2006.  The Chinese Interbank Repo MarketAn Analysis of Term Premiums.  Journal of Futures Markets  26(2) 153-167.  

7.  范龙振,程南雁 .  一类均值为跳跃- 均值回复过程的利率模型 .  系统工程学报,  2011,  26(3):  298-305.  

8.  姚慧,范龙振.  石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析.  系统工程学报,  2011,  26(2):  181-187.  

9.  范龙振.  1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型.  管理科学学报,  2010,  vol.13(10):  69-78.  

10.  范龙振.  一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型.  系统工程学报,  2010,  vol.25(4):  467-472.  

11.  范龙振,张处.  中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析.  管理科学学报,  2009,  Vol.12(6) :  116-124.  

12.  范龙振.  短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析.  管理科学学报,  2007,  vol.10(2):  80-89.  

13.  范龙振.  银行间市场回购利率变化的利率模型解释.  系统工程学报,  2007,  vol.22(1):  27-34.  

14.  朱才敏,范龙振.  流动性与交易所市场回购利率.  上海管理科学,  2006,  4:  34-37.  

15.  范龙振,施婷.  上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬.  系统工程理论方法应用,  2006,  vol.15(4):  359-363372.  

16.  范龙振,张国庆.  两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究.  系统工程学报,  2005,  vol.20(5):  447-453.  

17.  范龙振,张国庆.  仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构.  管理工程学报,  2005,  vol.19(3):  97-101.  

18.  范龙振.  上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型.  管理工程学报,  2005,  vol.19(1):  81-86.  

19.  范龙振.  广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析.  系统工程学报,  2004,  vol.19(6):  638-642.  

20.  范龙振,单耀文.  交易额、A股比例、势效应和三因子模型.  管理科学学报,  2004,  7(3):  13-22.  

21.  范龙振,王晓丽.  上交所国债市场利率期限结构及其信息价值.  管理工程学报,  2004,  vol.18(1):  72-75.  

22.  范龙振,王海涛.  中国股票市场行业与地区效应分析.  管理工程学报,  2004,  vol.18(1):  117-119.  

23.  范龙振,王海涛.  上海股票市场股票收益率因素研究.  管理科学学报,  2003,  vol.6(1):  60-67.  

24.  范龙振,余世典.  中国股票市场的三因子模型.  系统工程学报,  2002,  vol.17(6):  537-546.  

25.  范龙振,胡畏.  深圳股市价格运动可预测性的研究.  系统工程学报,  2001,  vol.16(6):  475-480.  

26.  叶峰,范龙振,陈辰.  复合打包型衍生证券:日本New Wave基金的定价研究.  管理工程学报,  2001,  vol.15(4):  31-33.  

27.  陈辰,范龙振,叶峰.  指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法.  管理工程学报,  2001,  vol.15(4):  23- 

28.  叶峰,范龙振.  汇率可预测性实证分析.  管理工程学报,  2001,  7:  42-45.  

29.  范龙振,陈辰.  转配股上市对我国股市影响的事件研究.  复旦学报(自然科学版),  2001,  vol.40(2):  220-

会议/研讨会论文:

1.  Fan Long-Zhen Li Wan-Jun.  2008.  The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market.  IEEE   1-5.  

2.  Fan, Longzhen.  2007.  Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market.     .  

3.  FAN Longzhen, LIU Qiwen.  2007.  Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market.     260-266.  

4.  范龙振.  2005.  Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE.     3463-3468.  

5.  范龙振,劳兰珺.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     2736-2742.  

6.  Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.    vol.5 .  

教材和其他: 

范龙振.投资学.中国上海:上海财经大学出版社,2005 

范龙振,胡畏.金融工程学.上海:上海人民出版社,2003 

 

七、科研项目: 

2012.102014.09, 项目负责人, 我国债券市场利率及债券风险回报决定因素研究, 上海市浦江人才计划 

2010.012012.12, 项目负责人, 官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究, 国家自然科学基金面上项目 

2005.052007.12, 项目负责人, 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究, 国家自然科学基金面上申请项目 

 

八、学术任职: 

2000.012015.12, 编委, 系统工程学报 

 



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