谢赤博士生导师简介
一、个人基本情况：
姓名：谢赤 性别：男 出生年月：1963年7月 民族：汉 政治面貌：中共党员， 职称职务：教授 最后学历、学位：博士研究生、博士，工作单位：工商管理学院
通讯地址：湖南长沙湖南大学工商管理学院 邮政编码：410082
电 话：0731-88823890 E-mail： xiechi@hnu.cn
二、从事研究的学科专业领域及主要研究方向：
1. 管理科学与工程/金融工程与金融管理
2. 企业管理/金融企业管理
3. 金融学/金融市场与风险管理
三、主要工作经历及业绩（含评为博导时间、社会兼职等）：
1983年7月开始任教于湖南大学，1988年晋升为讲师，1993年晋升为副教授，1998年晋升为教授，2000年被遴选为博士生导师。
1986年先后任教研室秘书、副主任、系主任、副院长、党总支书记兼副院长、常务副院长。
1993-94年留学德国。先后学术访问荷兰TWENT大学、澳门大学、台湾中央大学、美国加州大学（伯克利）等。
全国高校青年教师奖获得者、霍英东高校青年教师奖获得者、"***万人才工程"国家级人选、湖南省社会科学"***工程"入选者。
湖南大学学术委员会委员、湖南大学学位委员会分委员会委员。
湖南省青年联合会常委。
四、目前主持的主要科研项目：
1. 利率市场化条件下的反射期限结构模型及其在货币政策分析中的应用研究. 国家社会科学基金项目: 03BJY099, 2003
2. 计量模型与方法在债券组合利率风险管理中的应用研究. 高等学校博士点专项科研基金项目. 20020532005, 2002
3. 高等教育全面质量管理体系的构建与办学效益的提升. 全国教育科学"十五"重点课题: BIA030032
4. 基于结构转换的非线性时间序列模型及其在中国金融市场的应用研究：湖南省社会科学基金项目S03Q62060, 2003
5. 高等教育全面质量管理体系的构建与评估研究. 湖南省教育科学"十五"规划课题：XJK03AG017, 2003
6. 中国金融市场利率行为的描述与风险管理. 湖南省软科学研究计划项目：03ZRN018, 2003
7. 开放型经济条件下企业融资中的金融风险管理研究. 湖南省软科学研究项目. 2002
8. 湖南国际会展中心企业运营系统开发与设计. 湖南国际会展中心. 2002
9. 企业（战略）管理模式设计. 湖南省浏阳市三星化工实业有限公司, 2004
五、已完成的主要科研成果目录：
（一）论文（近5年）
1 CHIB市场SV模型与GRS模型的比较研究. 系统工程理论方法应用, 2005, 14(2), 153-158
2 关于信用风险管理模型的比较研究. 社会科学家, 2005, (2), 75-76
3 汇率预测的理论与方法及其最新进展. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2005, (3), 46-51
4 关于中国IPO市场积极性变动现象的实证研究. 投资与证券(人大复印报刊资料), 2005, (3), 76-81
5 Paretian型超出损失再保险纯保费的贝叶斯极值估计. 系统工程, 2005, 22(2), 78-81
6 深圳股票市场多标度分形特征研究. 财经理论与实践, 2005, 26(1), 53-55
7 利率期限结构的样条估计模型及其实证研究. 系统工程, 2005, 22(1), 54-58
8 Parameters Estimation in Real Option Analysis. In: S Chen, Y Zeng, W, Zhang, Financial Systems Engineering 2004: 151-168. Global-Link Publisher, Hong Kong.
9 中国浮动利率国债的定价及投资价值分析. 投资与证券(人大复印报刊资料), 2004, (9), 101- 102
10 关于中国IPO市场积极性变动现象的实证研究. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2004, 19(3), 50-54
11 汇率预测的理论与方法及其最新进展. 湖南大学学报(社会科学版), 2004, 18(5), 45-50
12 证券投资基金市场时机选择能力评价模型及其应用. 产业经济评论, 2004, 3(1), 98-109 (2004年7月出版)
13 中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究. 管理科学, 2004, 17(4), 65-70
14 关于制度转换Vasicek利率期限结构模型. 科学技术与工程, 2004, 4(9), 798-803
15 上海证券交易所R091国债回购利率行为的描述与分析. 管理学报, 2004, 1(1), 53- 57(2004年7月出版)
16 Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究. 系统工程, 2004, 21(6), 44-48
17 基于实物期权理论的国际企业汇率风险管理. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2004, (5), 179-180,184
18 信用评级方法在银行贷款定价中的应用. 统计与决策, 2004, (6), 30-31
19 中国浮动利率国债的定价及投资价值分析. 湖南社会科学, 2004, (3), 73- 75
20 引入绿鞋期权后的承销商决策分析. 中国学术研究. 2004, (3), 320-322
21 货币政策与资产价格互动关系研究. 经济与管理论丛, 2004, (2), 14-21
22 汇率风险暴露度量的Adler-Dumas方法的扩展. 21世纪数量经济学, 2004, 284- 291
23
24 基于实物期权理论的国际企业汇率风险管理. 湖南商学院学报,2004, (2), 33-35
25 汇率风险管理的套期保值方法. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2004, (2), 54-55
26 利率期限结构的理论与模型. 经济评论, 2004, (1), 68-70,103
27 汇率风险管理的套期保值方法. 财经窗, 2003, (12), 22-23
28 SVAR模型及其在货币政策传导机制分析中的应用. 系统工程理论方法应用, 2003, 12(4), 293-297
29 银行危机与银行救助. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2003, (12), 63-65
30 固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法. 湖南大学学报(自然科学版), 2003, 30(6), 105- 109
31 具有套期保值机会的出口产品定价行为的理论研究. 数量经济技术经济研究, 2003, (11), 9-13
32 汇率协整分析的理论基础与技术方法. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2003, (10), 56-60
33 Integrating Real Options into Project Management Process of Power Plant Construction. In: Lan Hun(Eds), Proceedings of 2003 International Conference on Management Science &Engineering: 2264-2271. Harbin Institute of Technology Press, 2003
34 人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为. 统计研究, 2003, (9), 50-52
35 银行危机与银行救助. 南京财经大学学报，2003, (1), 72-76（2003年8月出版）
36 期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用. 中国软科学, 2003, (9), 133-135
37 Interest Rates Risk Factors Analysis in the Chinese Bond Market. In: S Chen, S Wang, Q Wu, L Zhang(Eds), Financial Systems Engineering 2003: 217-223. Global-Link Publisher, Hong Kong.
38 基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证研究. 系统工程, 2003, 21(4), 90-94
39 汇率协整分析的理论基础与技术方法. 湖南大学学报(社会科学版), 2003, 17(4), 27-32
40 组合预测方法在财务投资决策中的应用. 经济管理, 2003, (13), 52-55
41 实物期权：一种重要的创新金融工具. 投资与证券(人大复印报刊资料), 2003, (7), 45-47
42 汇率风险套期保值工具的选择问题研究. 21世纪数量经济学（第三卷）. 社会科学文献出版社, 2003，400-404
43 实物期权：一种重要的创新金融工具. 财经科学, 2003, (增刊), 295-297
44 构建我国技术创新可持续发展政策法制环境研究. 湖南社会科学, 2003, (2), 53- 55
45 描述利率动态行为的GARCH-JUMP模型. 数量经济技术经济研究, 2003, (3), 74-77
46 关于我国外汇市场主要汇率的协整分析. 预测，2003, 22(1),42-45
47 熵权法在银行绩效综合评价中的应用. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2002, (12),111-113
48 扩散过程下单因素利率模型的统一框架. 系统工程学报, 2002, 17(6), 562-565
49 国际汇率理论发展的世纪回顾与展望. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2002, (11),184-187
50 连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进. 系统工程理论方法应用, 2002, 11(3), 181-184
51 银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析. 系统工程, 2002, 20(5), 88-91
52 国际汇率理论发展的世纪回顾与展望. 湖南大学学报(社会科学版), 2002, 16(5),28-32
53 熵权法在银行绩效综合评价中的应用. 中国软科学, 2002, (9), 108-110,107
54 论股票市场对扩张性货币政策效力的影响及相应对策. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2002, (9), 118-123
55 论股票市场对扩张性货币政策效力的影响及相应对策. 当代经济科学, 2002, 24(4), 21-27,43
56 The Dynamics of Short-Term Interest Rates in China. The Thirteenth Annual PACAP/FMA Finance Conference, Tokyo, 2002
57 基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析. 中国管理科学, 2002, 10(3), 22-25
58 利率市场化对各经济主体及相关变量的效应分析. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2002, (4), 46-48
59 插值法在零息收益曲线构造中的应用. 数量经济技术经济研究, 2002, (4), 92-94
60 利率市场化对各经济主体及相关变量的效应分析. 湖南大学学报(社会科学版), 2002, 16(1),34-36
61 一个基于水平模型的利率结构转换模型. 系统工程, 2002, 20(1), 20-23
62 跳跃— 扩散过程下的利率期限结构模型. 数量经济技术经济研究, 2001, (11), 38- 40
63 WTO与中国金融. 金融与保险(人大复印报刊资料), 2001, (10), 179-181
64 WTO与中国金融.
