李仲飞教授个人简介
一、个人简况：
李仲飞，教授，系 所: 财务与投资系，办公电话: 020-84114229，E-mail: lnslzf@mail.sysu.edu.cn
二、教育背景：
1997.09－2000.08: 管理学博士，中国科学院系统科学研究所
1987.09－1990.07: 理学硕士，内蒙古大学
1981.09－1985.07: 理学学士，兰州大学
三、工作经历：
2000.09－ ：中山大学，教授，特聘教授
1990.08－2000.09：内蒙古大学，助教、讲师、副教授、教授
1985.07－1987.08：内蒙古大学，教师
访问经历：
2010.08—2010.11 加拿大Waterloo大学，Visiting Research Professor
2007.12－2008.01 台湾中央研究院，访问教授
2007.07－2007.10 香港中文大学，Visiting Scholar
2006.03－2007.03 加拿大Waterloo大学，Visiting Research Professor
2005.07－2005.09 香港大学，Visitor
2005.02－2005.04 香港大学，Visitor
2002.12－2003.06 香港城市大学，Research Fellow
2002.01－2002.04 香港大学，Research Associate
2001.09－2001.12 香港城市大学，Research Fellow
1999.06－2000.02 香港城市大学，Research Assistant
四、主讲课程：
高级金融经济学，金融学研究，高级金融理论，动态规划
五、科研项目：
[1] 广东省人文社会科学重点研究基地重大项目"人民币汇率价格传递对广东省进出口地影响（2010.02-2012.04）
[2] 国家***科学基金项目"金融资产配置、资产定价与风险管理"（2009.01-2012.12）
[3] 国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合基金项目"组合投资最优策略之研究"(2006.01—2008.12)
[4] 国家自然科学基金项目"安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究"（2005.01—2007.12）
[5] 国家自然科学基金项目"有摩擦金融市场的无套利分析"（2002.01—2004.12）
[6] 国家自然科学基金项目"冲突分析的数学理论与方法的研究"（1996.01－1998.12）
[7] 国家社会科学基金项目"投资基金业的对外开放和监管"（2001.06—2002.5）
[8] 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目"现代金融理论的若干前沿问题研究"(2003.01—2007.12)
[9] 教育部留学回国人员科研启动基金项目"序列相关市场中的动态资产配置与风险资产投资价值"（2008.12-2010.12）
[10] 教育部人文社会科学研究规划基金项目"基于消费习惯的资产定价模型及其实证研究"（ 2007.12—2009.12）
[11] 教育部人文社会科学基金研究"十五"规划资助项目"有摩擦金融市场的无套利分析"（2002.01 —2004.10）
[12] 教育部直属高校聘请外籍教师重点项目"金融工程与风险管理的模型、方法与技术"（2007-2008)
[13] 广东省软科学研究计划项目重点研究课题"广东省多层次资本市场体系推动自主创新和科技成果转化的政策与机制研究"(2007.10.1—2008.9.30)
[14] 广东省自然科学基金项目"有摩擦金融市场的投资组合优化与无套利分析"（2002.01—2004.12）
[15] 广东省哲学社会科学规划项目"复杂金融环境下的投资决策分析"（2002.07—2004.07）
[16] 政府委托课题"2010年广州亚运会的全面风险管理"（2007.12-2008.05）
[17] 企业委托课题"股票投资组合与风险管理系统"（ 2007.08-2008.01）
参加的主要科研项目：
[1] 国家"973计划"项目"金融风险控制中的定量分析与计算"之第二课题"金融创新产品的设计和定价"（2007.07-2012.06）
六、科研专著：
[1] 樊婷婷，李仲飞，组合信用风险管理研究---因子模型及其应用，广州：中山大学出版社，2011.
[2] 李仲翔，李仲飞，汪寿阳，《以风险为基础的基金监管现代化》，北京：清华大学出版社，2002.
[3] 李仲飞，汪寿阳，《投资组合优化与无套利分析》，北京：科学出版社，2001.
七、国际期刊论文 (基于网络版的收录情况)：
[1] S. M. Chen and Z. F. Li (通讯作者) (2010) Optimal Investment-Reinsurance Policy For An Insurance Company With VaR Constraint, Insurance: Mathematics and Economics, 47, 144-153. (SCI, SSCI)
[2] Y. Zeng and Z. F. Li (通讯作者) and Jingjun Liu (2010) Optimal Strategies Of Benchmark and Mean-Variance Portfolio Selection Problems for Insurers, Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3), 483-496. (SCI, SSCI)
[3] Z. F. Li, J. Yao and D. Li (2010) Behavior Patterns of Investment Strategies under
[4] Z. F. Li (通讯作者) and S. X. Xie (2010) Mean-Variance Portfolio Optimization under Stochastic Income and Uncertain Exit Time, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications and Algorithms, 17, 131-147.
[5] J. H. Jia and Z. F. Li, -Conjugate Maps and -Conjugate Duality in Vector Optimization with Set-Valued Maps, Optimization, 57(5), 2008, 621-633
[6] Y. H. Xu, Z. F. Li and K. S. Tan, Optimal Investment With Noise Trading Risk, Journal of Systems Science and Complexity, 21, 2008, 519-526.
[7] L. Yi，D. Li and Z. F. Li, Multi-Period Portfolio Selection for Asset-Liability Management with Uncertain Investment Horizon, Journal of Industrial and Management Optimization, 4(3), 2008, 535-552.
[8] S. X., Xie, Z. F. Li and S. Y. Wang, Continuous-Time Portfolio Selection with Liability: Mean-Variance Model and Stochastic LQ Approach, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 2008, 943-953.
[9] Z. F. Li, K. S. Tan and H. L Yang, Multiperiod Optimal Investment- Consumption Strategies with Mortality Risk and Environment Uncertainty, North American Actuarial Journal, 12 (1), 2008, 1-18.
[10] Z. F. Li, H. L. Yan and X. T. Deng, Optimal Dynamic Portfolio Selection with Earnings-at-Risk, Journal of Optimization Theory and Applications, 132 (1), 2007, 459-473.
[11] Z. F. Li, K. W. Ng and X. T. Deng, Continuous-Time Optimal Portfolio Selection Using Mean-CaR Models, accepted for publication in Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 7(1), 2007, 83-97.
[12] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li, Computation of Arbitrage In Frictional Bond Market, Theoretical Computer Science, 363 (3), October 31, 2006, pp. 248-256.
[13] J. Yao, Z. F. Li and K. W. Ng, Model Risk in VaR Estimation: An Empirical Study, International Journal of Information Technology and Decision Making, 5(3), 2006, 503-513.
[14] Z. F. Li, Kai W. Ng, K. S. Tan and H. L. Yang, Best CRP investment strategies for Dynamic Portfolio Selection, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 9(6), 2006, 951-966.
[15] Z. F. Li, K. W. Ng, K. S. Tan and H. L. Yang, A closed form solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems B: Applications and Algorithms, 12 (4), 2005, 517-526.
[16] Z. F. Li and K. W. Ng, Looking for Arbitrage or Term Structures in Frictional Markets, Lecture Notes in Computer Science, 3828, 2005, 612-621.
[17] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li, Computation of Arbitrage in Financial Market with Various Types of Frictions, Lecture Notes in Computer Science, 3521，2005，270-280.
[18] X. T. Deng, Z. F. Li, S. Y. Wang and H. L. Yang, Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions, Annals of Operations Research, 133, 2005, 265-276.
[19] X. T. Deng, Z. F. Li and S. Y. Wang, A Minimax Portfolio Selection Strategy with Equilibrium, European Journal of Operational Research, 166, 2005, 278-292.
[20] X. T. Deng, Z. F. Li and S. Y. Wang, Computational Complexity of Arbitrage in Frictional Security Market, International Journal of Foundations of Computers Science, 13(5), 2002, 681-684.
[21] X. T Deng, Z. F. Li and S. Y Wang. On computation of arbitrage for markets with friction, Lecture Notes in Computer Science，Vol. 1858, 2000, 309-319.
[22] Z. F. Li, Z. X. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales, International Journal of Systems Science, 32(5), 2001, 599-607.
[23] Z. F. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, A Linear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117.
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[26] Z. F. Li, Benson Proper Efficiency in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Optim. Theory Appl., 98(3), 1998, 623-649.
[27] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Type of Minimax Inequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80.
[28] Z. F. Li and S. Y. Wang, Connectedness of Super Efficient Sets in Vector Optimization of Set-Valued Maps, Mathematical Methods of Operations Research, 48, 1998, 207-217.
[29] Z. F. Li and S. Y. Wang, -Approximate Solutions in Multiobjective Optimization, Optimization, 44(2), 1998, 161-174.
[30] Z. F. Li and G. Y. Chen, Lagrangian Multipliers, Saddle Points, and Duality in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Math. Anal. Appl., 215, 1997, 297-316.
[31] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang, Two Types of Duality in Multiobjective Fractional Programming, Bull. Austral. Math. Soc., 54, 1996, 99-114.
[32] S. Y. Wang and Z. F. Li, Pareto Equilibria in Multicriteria Metagames, Top, 3(2), 1995, 247-263.
[33] Z. F. Li and S. Y. Wang, Lagrangian Multipliers and Saddle Points in Multiobjective Programming, J. Optim. Theory Appl., 83(1), 1994, 64-81.
[34] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang, Optimality Conditions for Multiobjective and Nonsmooth Minimization in Abstract Spaces, Bull. Austral. Math. Soc., 50(2), 1994, 205-218.
[35] S. Y. Wang and Z. F. Li, Scalarization and Lagrange Duality in Multiobjective Optimization, Optimization, 26, 1992, 315-324.
中文期刊论文：
[1] 高金窑，李仲飞，模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM，《中国管理科学》，18(12)，2010，1-16.
[2] 李仲飞，袁子甲，参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型，《管理科学学报》，13(12)，2010，1-9.
[3] 陈树敏，李仲飞，保险公司实业项目投资策略研究，《系统科学与数学》，30(10), 2010, 1293-1303.
[4] 李云峰，李仲飞，中央银行沟通策略与效果的国际比较研究，《国际金融研究》，2010年第8期，13-20.
[5] 姚京，李仲飞，从风险管理的角度看金融风险度量，《数理统计与管理》，29(4), 2010, 736-742.
[6] 姚海祥，李仲飞，马庆华，证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理，《数学的实践与认识》，40(17), 2010, 14-19.
[7] 袁子甲，李仲飞，参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择，《中国管理科学》，18(5)，2010，1-6.
[8] 陈树敏，李仲飞，带技术投资的保险公司最优策略,《控制理论与应用》，27(7)，2010, 861-866.
[9] 曾燕，李仲飞，线性约束下保险公司的最优投资策略，《运筹学学报》，14(2)，2010，106-118.
[10] 李仲飞，李克勉，动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略，《中山大学学报（社科版）》，2010，50(3)，184-192.
[11] 曾燕，李仲飞，基于监管的保险公司最优比例再保险策略，《系统科学与数学》，29(11), 2009, 1496-1506
[12] 高金窑，李仲飞，模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价，《系统工程学报》，24(5)，2009，546-552
[13] 姚京，袁子甲，李仲飞，李端，VaR风险度量下的 系数：估计方法和实证研究，《系统工程理论与实践》，29(7)，2009, 27-34 (EI)
[14] 姚海祥，李仲飞，最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式，《运筹学学报》，13(2), 2009, 119-128
[15] 袁子甲，李仲飞，基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择，《现代管理科学》，2009年第5期，20-21
[16] 姚海祥，李仲飞，不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型，《系统工程理论与实践》，2009, 29(1), 22-28. (EI)
[17] 从建发，李仲飞，最优多期比例再保险策略的必要条件，《系统科学与数学》，2008，28(11), 1354-1362.
[18] 许云辉，李仲飞，基于收益序列相关的动态投资组合选择，《系统工程理论与实践》，2008，28(8), 123-131.(EI)
[19] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数的防止策略性操纵研究，《系统管理学报》，2008，17(2)，146-150.
[20] 姚海祥，李仲飞，限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式，《中国管理科学》，2008，16(3), 23-30.
[21] 姚海祥，易建新，李仲飞，协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界，《数理统计与管理》, 2008，27（1），111-117.
[22] 谢树香，李仲飞，带负债的连续时间最优资产组合选择, 《系统科学与数学》, 27(6), 2007, 801-810.
[23] 姚海祥，易建新，李仲飞，社会福利函数独裁的特征，《数学的实践与认识》，37(11), 2007, 157-162.
[24] 樊婷婷，李仲飞，贷款组合中的一个破产模型，《预测》，26(1), 2007, 44-48.
[25] 李仲飞，颜至宏，姚京，樊婷婷，常琳，从风险管理视角解析中航油事件，《系统工程理论与实践》，27(1)，2007, 23-32. (EI)
[26] 何兴强，李仲飞，上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析，《系统工程理论与实践》，26(12)，2006, 47-54. (EI)
[27] 姚京，袁子甲，李仲飞，基于相对VaR 的资产配置和资本资产定价模型，《数量经济技术经济研究》，22(12), 2005, 133-142.
[28] 姚京，李仲飞，VaR 估计中的模型风险---检验方法与实证研究，《管理评论》，17(10), 2005，3-7.
[29] 李仲飞，陈国俊，对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论,《系统工程理论与实践》，25(3), 2005，8-14. (EI)
[30] 姚海祥，易建新，李仲飞，奇异方差-协方差矩阵的 种风险资产有效边界的特征，《数量经济技术经济研究》，22(1), 2005，107-113.
[31] 李仲飞，梅琳，CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析--资产配置理论的进化和发展，《管理评论》，16(11), 2004, 9-15. (封面文章)
[32] 姚海祥，易建新，李仲飞，阿罗不可能性定理的几个等价形式，《运筹与管理》，13(5), 2004, 59-61.
[33] 李仲飞，汪寿阳，摩擦市场的最优消费-投资组合选择，《系统科学与数学》，24(3), 2004，406-416.
[34] 李仲飞，姚京，安全第一准则下的动态资产组合选择，《系统工程理论与实践》，24(1), 2004, 41-45. (EI)
[35] 李仲飞，姚京，中国沪深股市整合性的实证分析，《管理评论》，16(1), 2004, 27-30.
[36] 姚京，李仲飞，基于VaR的金融资产配置模型，《中国管理科学》，12(1), 2004年, 8-14.
[37] 李仲飞，汪寿阳，EaR风险度量与动态投资决策，《数量经济技术经济研究》，2003年第1期，45-51.
[38] 汪寿阳，李仲飞，邓小铁，有摩擦金融市场中强无套利的刻画，《系统工程理论与实践》，22(10), 2002, 60-65.
[39] 李仲飞，汪寿阳，邓小铁，摩擦市场的利率期限结构的无套利分析，《系统科学与数学》，22(3), 2002, 285-295.
[40] 李仲飞，汪寿阳，杨海亮，有摩擦金融市场的弱无套利性，《中国管理科学》，10(3)，2002，1-5.
